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Helaba | Frankfurt, Germany | Posted June 06, 2026
Position Overview
Ihre Aufgaben
Sie betreiben konzernweite VaR-Modelle und Stresstests zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen, führen die Risikoberechnungen sowie das Backtesting durch und überwachen die Limite.Sie entwickeln Methoden zur Marktpreisrisikomessung und zur Durchführung von Stresstests weiter und implementieren die Weiterentwicklungen.Sie arbeiten in Projekten zur Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie CRR und EBA-Leitlinien zu Marktpreisrisiken.Sie stimmen sich mit den Handelseinheiten bzgl. risikorelevanter Fragestellungen ab und führen mathematische sowie KI-basierte Analysen zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen durch.Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften (quantitative Ausrichtung).Durch Ihr Studium und/oder erste themenbezogene Berufserfahrung haben Sie sich gute K...